可转换公司债定价问题研究  

The Study on Convertible Bonds Pricing Issue

作　　者：蒋殿春[1] 张新[1] 

机构地区：[1]南开大学证券和公司财务研究中心

出　　处：《证券市场导报》2001年第12期64-68,共5页Securities Market Herald

摘　　要：以Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ期权定价公式刻画认股权的价值,可以方便地对可转债券价格进行标准的比较静态分析。但是,这种分解在定价实务中的应用价值并不大,甚至可以说会使人误入歧途。分析表明,二项分布模型能更为灵活地处理可转债中的各种复杂条款。

关 键 词：定价问题 可转债 上市公司 出台 中国证券市场 可转换公司债券 中国证监会 普遍 实施办法 情况 

分 类 号：F832[经济管理—金融学] F830