非线性回归模型相关性和异方差性的检验  

Tests of Autocorrelation and Heteroscedasticity of the Random Errors in Nonlinear Regression Models

作　　者：韦博成[1] 胡跃清[1] 

机构地区：[1]东南大学数力系

出　　处：《工程数学学报》1994年第4期1-12,共12页Chinese Journal of Engineering Mathematics

基　　金：国家自然科学基金;江苏省自然科学基金

摘　　要：本文讨论了误差是一阶自回归序列的非线性回归模型，首先导出了关于误差相关性和异方差性的似然比检验统计量和Ｓｃｏｒｅ检验统计量，随后利用参数正交变换，得到了修正的似然比检验统计量及修正的Ｓｃｏｒｅ检验统计量。此外，当误差项是一阶滑动平均序列时相应的检验问题也作了讨论。Abstract The likelihood ratio test and score test are proposed to test the autocorrelation and heteroscedasticity of the random crrors in nonlinear regression models.Based on the parameter orthogonality transformation,both the modified likelihood ratio test and the modified score test are derived.The paper also discusses the corresponding problem when the errors in nonlinear regression models is an MA(1) sequence.

关 键 词：自相关性 异方差性 非线性回归 

分 类 号：O212.7[理学—概率论与数理统计]