相关模型中的Edgeworth展开与随机加权逼近  

作　　者：石坚 郑忠国[1] 

机构地区：[1]北京大学概率统计系,北京100871

出　　处：《科学通报》1994年第21期1925-1927,共3页Chinese Science Bulletin

基　　金：国家自然科学基金;高等院校博士点基金资助项目

摘　　要：考虑如下线性相关模型Y=X’β+e, (1)其中X=(x_1,…,x_p)’是R^p上的随机向量,Y是R^1上的随机变量,β=(β_1,…,β_p)’是R^p中未知参数向量,e是R^1上的随机误差变量.这里,只有(X’,Y)’是可观测的.我们假定(A.1)E(e\X)(?)0,E(e^2\X)(?)σ~2,0<σ<∞,0<cov(X)=V<∞,σ和v均未知.

关 键 词：相关模型 Edegworth展开 随机加权 逼近 

分 类 号：O212.1[理学—概率论与数理统计]