独立分量分析法在证券市场分析中运用的探讨——用最小描述长度原则选取显效因子  

作　　者：邸飚[1] 

机构地区：[1]东南大学无线电工程系

出　　处：《现代管理科学》2005年第5期118-119,共2页Modern Management Science

摘　　要：金融市场纷繁复杂、变化迅速,建立一种行之有效的模型在金融领域中显得尤为重要。本文利用数据挖掘技术对历史数据进行研究,探讨独立分量分析方法在证券市场分析中运用,并且用最小描述长度原则选取显效因子。

关 键 词：证券市场分析 因子 长度 最小 运用 分析法 数据挖掘技术 金融市场 金融领域 历史数据 分析方法 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]