试析大豆期货价格波动行为的规律性  

作　　者：张方杰[1] 袁炳华 

机构地区：[1]青岛大学经济学院,山东青岛266071 [2]青岛市审计局,山东青岛266071

出　　处：《统计与决策》2005年第04X期84-85,共2页Statistics & Decision

摘　　要：综合运用多元统计方法,通过检验大豆期货价格与现货价格的因果关系,比较不同交割期的合约交易价格,以及验证价格收益的周日效应,对中国大豆期货交易价格的波动规律进行探索。

关 键 词：大豆期货价格 中国 萨缪尔森效应 现货价格 价格波动规律 格兰杰因果检验 周日效应 

分 类 号：F724.722[经济管理—产业经济] F724.5