基于局域网机群系统的并行Monte Carlo仿真环境的建立  

Monte Carlo Simulation Parallel Implementation on PC Cluster

作　　者：兰蓉[1,2] 郑守淇[3] 桂小林[3] 

机构地区：[1]西安交通大学经济与金融学院 [2]西安交通大学电子与信息学院,陕西西安710049 [3]西安交通大学电子与信息学院

出　　处：《微电子学与计算机》2005年第3期96-98,共3页Microelectronics & Computer

基　　金：国家863项目(2001AA111081)

摘　　要：利用办公、实验环境中的局域网机群系统及JavaRM I、多线程技术建立并行M onte Carlo仿真平台,为高性能金融分析服务。提出了不同机群系统中仿真任务分配算法及多线程同步控制机制。进行了三种股票期权仿真定价实验。在相同机型机群环境中,实现理想加速状态并具有良好的仿真效果。同时利用Java Servlet技术将股票期权定价算法网上发布,从而提供更广泛的金融在线服务。Using JavaRMI and multi-thread technologies, a new model to implement Monte Carlo simulation parallizing on cheaper interconnected PCs is designed to achieve high performance. It includes a new parallel task assigment algorithm and a new multi-thread synchronize control mechanism. Three stock option Monte Carlo pricing models are used to make simulation experiments, and ideal speedup and pricing results are achieved. To provide more widely financial service, using Java Servelt techonlogy, these pricing algorithms are published on Web.

关 键 词：MONTE Carlo仿真 JAVARMI 多线程 股票期权定价模型 局域网 机群系统 并行数据库 

分 类 号：TP311.133.2[自动化与计算机技术—计算机软件与理论]