单个银行失败的因素分析——亚洲金融危机再研究  

作　　者：付强[1] 

机构地区：[1]浙江大学经济学院,杭州310027

出　　处：《经济科学》2005年第1期48-55,共8页Economic Science

摘　　要：对于亚洲金融危机,宏观角度的描述性研究和宏观经济金融信号作用的计量研究较多,但以微观方法针对专门银行的数据分析却开展较少。本文即以亚洲金融危机期间印度尼西亚、马来西亚、韩国和菲律宾四国银行作为样本,使用COX比例风险模型研究预测银行失败的因素。研究发现银行良好的盈利和充足的资本是生存和失败的关键所在,CAMEL在预测单个银行失败上具有重要作用。

关 键 词：亚洲金融危机 银行 失败 因素分析 再研究 描述性研究 印度尼西亚 计量研究 信号作用 经济金融 宏观角度 数据分析 微观方法 马来西亚 模型研究 关键所在 菲律宾 预测 生存 资本 盈利 

分 类 号：F831.59[经济管理—金融学] F832.4