正态总体中线性可预测变量的Minimax预测  

Minimax predictor of linear predictable variable in normal populations

作　　者：徐礼文[1] 喻胜华[2] 

机构地区：[1]北京工业大学应用数理学院,北京100022 [2]中南大学数学科学与计算技术学院,湖南长沙410083

出　　处：《高校应用数学学报（A辑）》2005年第2期207-216,共10页Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities(Ser.A)

基　　金：国家自然科学基金(10101006)

摘　　要：在二次损失下研究了任意秩有限总体中线性可预测变量Ay的线性预测在一切预测类中的Minimax性.对于一般随机效应线性模型y=Xβ+ε,βε～NBα0,σ2UWW′V,这里X,B,U,V和W是已知矩阵,α∈Rk和σ2>0是未知参数,文中得到了Ay的惟一Minimax预测.Under the condition of a quadratic loss,the minimax property of linear prediction function of a linear predictable variable Ay in the class of all the predictors is investigated.Considering the general random effect linear model y=Xβ+ε,βε~NBα0,σ~2UWW′V,where X,B,U,V and W are known matrices,and α∈R^k and σ~2>0 are parameters,the unique minimax predictor of Ay is obtained.

关 键 词：正态总体 二次损失 线性可预测变量 Minimax预测 可容许预测 

分 类 号：O212.4[理学—概率论与数理统计]