相关风险和的分布边界  

Distribution bounds on sums of dependent risks

作　　者：尚英锋[1] 王爱莉[2] 

机构地区：[1]天津大学理学院,天津300072 [2]天津市房地产市场管理处,天津300021

出　　处：《天津理工大学学报》2005年第3期46-48,共3页Journal of Tianjin University of Technology

基　　金：南开大学天津大学刘徽数学应用中心资金资助项目.

摘　　要：作为一种全新的分析方法,copula可以有效地描述金融时间序列间的相关性.借助于秩相关系数Kendallτ,本文利用copula的有关理论构造了英镑/美元和欧元/美元两支汇率的收益率风险的和的分布边界.<Abstrcat> As a new methodology, copula technique can be used effectively in describing dependence between the financial series. Taking the profit/loss rates of UK Sterling/US Dollar and EMU Euro/US Dollar as an example, this article gives the bounds for the distribution of sums of the two risks using copula and the rank dependent coefficient Kendall τ.

关 键 词：COPULA 相关风险 Kendall τ 

分 类 号：F830.7[经济管理—金融学]