指数效用函数下投资组合问题的有效集方法  

An Active Set Method for Portfolio Problem About Exponent Utility

作　　者：刘树人[1] 

机构地区：[1]湘潭大学数学与计算科学学院,湘潭411105

出　　处：《数学理论与应用》2005年第2期23-25,共3页Mathematical Theory and Applications

基　　金：湖南省教育厅科研项目(03C453)

摘　　要：本文在指数型效用函数条件下提出了求解高维数组合投资问题的有效集方法,实例说明:该方法是可行的、有效的.In this paper we propose an active set method and prese nt it to solve the high-dimension portfolio problem about exponential utility fu nction.Numerical implementation shows that it is effective.

关 键 词：效用函数 有效集 组合问题 投资问题 高维数 指数型 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]