升息周期中的银行利率风险  

作　　者：王自力[1] 晏彦[2] 

机构地区：[1]中国人民银行广州分行,广东广州510120 [2]中山大学岭南学院,广东广州510275

出　　处：《南方金融》2005年第5期11-13,共3页South China Finance

摘　　要：2004年底,央行正式宣布调高利率。但由于经历了连续8次降息,商业银行的期限匹配结构已经被严重扭曲,利率敏感性缺口长期为负,长期贷款比例越来越高,这使得商业银行在利率上升时面临较大的风险损失。同时,利率上升将带来存款人和贷款人双重违约风险的加大,给银行的风险管理带来不确定性。

关 键 词：货币政策 缺口风险 期限匹配 违约风险 

分 类 号：F832[经济管理—金融学]