DF单位根检验的势及检验式的选择  

作　　者：靳庭良[1] 

机构地区：[1]西南财经大学,成都610074

出　　处：《统计与决策》2005年第05X期13-17,共5页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(70371061);教育部人文社会科学研究(博士点基金)项目(03JB790011)

摘　　要：Dejong et al(1992a)研究了有限样本DF单位根检验的势函数。其研究与DF单位根检验的初衷不符。本文探讨了生成平稳备择假设样本序列的一般方法,进而较系统地研究了DF检验的势,并在此基础上讨论了检验式的选择问题。

关 键 词：单位根检验 一般方法 选择问题 势函数 F检验 样本 

分 类 号：F832.5[经济管理—金融学] F275.2