隐马氏模型中的标量估计  

Scalar estimations in hidden Markov model

作　　者：陈波[1] 周亚平[1] 殷保群[2] 奚宏生[2] 

机构地区：[1]中国科技大学管理科学系,安徽合肥230026 [2]中国科技大学自动化系,安徽合肥230026

出　　处：《系统工程与电子技术》2005年第6期1083-1086,共4页Systems Engineering and Electronics

基　　金：国家自然科学基金(60274012);安徽省自然科学基金资助课题(050460405)

摘　　要：通过测度变换的方法构造一个概率空间,利用观测变量在该构造空间中独立的性质,研究了一类在实际中应用广泛的隐马尔可夫模型———零延迟隐马尔可夫模型;然后通过测度的逆变换,将构造空间中得到的结果返回到实际的空间中来,克服了通过半鞅的方法得到标量估计的困难。最后给出了零延迟隐马尔可夫模型中标量估计的一般公式,并且应用该公式给出了状态、跳跃次数、状态到达次数等标量估计,以阐明该方法的应用。A probability space is constructed first through a change of probability measure, then the independent property of the observation variables in the constructed space is employed to study a type of widely-used hidden Markov models (HMMs)-zero delay HMM. These results are reinterpreted to the real world via a reverse measure change. The method overcomes the difficulties of obtaining scalar estimations via semi-martingale method. At last a general formula for estimating scalars in zero-delay HMM is presented and the estimators for the states, the number of jumps and the occupation time are given to illustrate the application of the formula.

关 键 词：零延迟隐马氏模型 非标准化条件期望 测度变换 递归估计 

分 类 号：TP13[自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]