一类奇异型折扣费用模型之推广  

A CLASS OF EXTENDED SINGULAR MODELS OF DISCOUNTED PROBLEMS

作　　者：刘坤会[1] 

机构地区：[1]北方交通大学应用数学系

出　　处：《系统科学与数学》1989年第2期113-123,共11页Journal of Systems Science and Mathematical Sciences

摘　　要：设((?),(?),P)为一概率空间,(?)_t,t≥0为(?)中的上升(?)-域,W_t,t≥0为(?)_t,适应的标准 Wiener 过程,且对(?)0≤s≤t≤∞,W_t—W_s 与(?)_s 独立.以(?)表(?)_t 适应左连续0初值有限变差过程全体.对(?)ξ={ξ_t,t≥0}∈(?)有正规分解ξ_t=ξ_t^+—ξ_t^-,(?)_t(?)ξ_t^++ξ_t^-表ξ_t的全变差,当然ξ^+及ξ_-皆(?)中单调非降过程.有关类型的折扣费用问题曾被不少人研究过,例如 Bene(?)等人的文章.In this paper,we construct a new class of singular models of disocounted problems,whichare an extension of the models in [2].For these extended models,we give conditions of theexistence of their optimal controls,and constructions of these optimal controls if they exist.

关 键 词：奇异型 折扣费用模型 维纳过程 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]