上海和深圳股市股票报酬的条件异方差和周未效应  

作　　者：徐剑刚 

机构地区：[1]杭州商学院统计与投资系

出　　处：《统计研究》1995年第6期74-78,共5页Statistical Research

摘　　要：上海和深圳股市股票报酬的条件异方差和周未效应徐剑刚一、引言克劳斯（Ｃｒｏｓｓ，１９７３）研究发现美国股票市场周一平均股票报酬为负，周五为正；现代财务学理论于８０年代提出了若干关于市场异常的假说来解释股票价格变动的原因，如日历效应、公司规模效应等。日历...

关 键 词：上海 深圳市 股票市场 股票报酬 周末效应 

分 类 号：F832.5[经济管理—金融学]