回归模型中的异方差性检验及分析  

Test of Heteroscedasticity in Regression Models and Its Influence Analysis

作　　者：胡跃清[1] 

机构地区：[1]东南大学数学力学系

出　　处：《东南大学学报（自然科学版）》1995年第6期14-18,共5页Journal of Southeast University：Natural Science Edition

基　　金：国家自然科学基金;江苏省自然科学基金

摘　　要：本文首先导出非线性回归模型中，当权函数具有较一般形式时异方差性检验的Ｓｃｏｒｅ检验统计量，然后讨论了线性模型中自变量或因变量的扰动对Ｓｃｏｒｅ检验统计量的影响，最后给出了两个应用实例。A test based on score statistic when the weights have general form in nonlinear medels isprovided.The result contains Cook and weisberg’s results.Using the idea of local influence analysis,the sensitivity of score test statistic when the explanatory variables or the response variable have pertur-bation in linear models is discussed Two examples are presented as an illustration.

关 键 词：回归分析 异方差性 SCORE检验 回归模型 检验 

分 类 号：O212.1[理学—概率论与数理统计]