我国沪深两市股指收益率的EGARCH效应分析  

作　　者：何宜庆[1,2] 曹慧红[1,2] 侯建荣 

机构地区：[1]南昌大学系统工程研究所 [2]上海交通大学管理学院

出　　处：《统计与决策》2005年第08S期90-91,共2页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金项目(70371042)。

关 键 词：中国 上海 深圳 股票市场 股指收益率 EGARCH效应 价格波动 

分 类 号：F832.5[经济管理—金融学]