回归系数Pitman估计的优良性（Ⅱ）  

THE ASYMPTOTIC EFFICIENCY OF PITMANESTIMATOR FOR REGRESSION PARAMETERS HONG SHENG-YAN

作　　者：洪圣岩 成平[1] 

机构地区：[1]安徽大学数学系,中国科学院系统科学研究所

出　　处：《系统科学与数学》1995年第1期58-63,共6页Journal of Systems Science and Mathematical Sciences

基　　金：国家自然科学基金;数学天元基金

摘　　要：对线性回归模型Ｙ＝Ｘβ＋ε，证明了回归系数β的Ｐｉｔｍａｎ估计的渐近有效性，并推广了Ｐｏｒｔ和Ｓｔｏｎｅ［５］关于位移参数的有关结果，去掉了及文［４］中所施加的矩限制．Let Y = Xβ+εbe a linear regression model. In this paper,we prove that the Pitman estimator of g has asymptotic efficiency which generalizes the result of Port and Stone for the location parameter case. We do not fleed the existence of any moment for ε.

关 键 词：回归系数 Pitman估计 渐近有效性 优良性 

分 类 号：O212.1[理学—概率论与数理统计]