宏观金融指标对证券市场影响的实证研究  

An Empirical Study of Macro-financial Indices' Influences on Security Market

作　　者：郑毅[1] 戴盛[1] 

机构地区：[1]湖南大学工商管理学院,湖南长沙410082

出　　处：《系统工程》2005年第7期68-72,共5页Systems Engineering

摘　　要：证券市场作为一个复杂的经济系统,使用非线性人工智能方法对其进行研究具有显著的优越性。通过将宏观金融数据指标作为输入变量,使用神经网络结合基因搜索算法进行训练与模拟,得出了其对于证券市场影响程度的排序,并验证了证券市场研究中技术分析与基本分析两大流派各自的一些假设与主张。Security market is an economic system with complexity, thus adopting non-linear artificial intelligence methods has significant advantages. Through integrating neural network with genetic searching algorithm to train and simulate, influences of macro financial indices is ranked, and some assumptions of technical analysis and basic analysis schools are verified.

关 键 词：证券市场 人工智能 影响度分析 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]