运用期货市场功能进行组合投资的研究  

作　　者：何玉梅[1] 朱伟[2] 吴卫[3] 

机构地区：[1]成都理工大学,成都610059 [2]西南财经大学,成都610074 [3]成都信息工程学院,成都610228

出　　处：《统计与决策》2005年第10X期116-117,共2页Statistics & Decision

摘　　要：防范风险始终是企业经营管理中的工作重点。本文讨论利用期货市场的套期保值的方法规避现货市场中的风险问题,具体阐述了套保的风险最小化模型,并通过模型使用大量的数据进行定量分析。本文从理论与实证两方面进行分析与论证的同时,对我国期货市场的套保率及期现两市场的相关性进行了分析,并得出一些结论。

关 键 词：期货市场 套期保值 组合投资理论 实证研究 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]