违约概率测度综述  

An Overview of the Measurement of Default Probability

作　　者：唐春阳[1] 冯宗宪[1] 

机构地区：[1]西安交通大学经济与金融学院,陕西西安710061

出　　处：《经济经纬》2005年第6期55-57,共3页Economic Survey

基　　金：国家自然科学基金(70171005);国家"十五"科技攻关项目(2001BA102A06-07-01)

摘　　要：2006年是中国加入世界贸易组织后承诺全面开放的最后期限[1].这对于市场经济还不完善、国家信用管理体系还没有建立的中国银行业面临的挑战是最艰巨的.而2004年6月巴塞尔新资本协议[2]的出台,更令中国各商业银行雪上加霜.新资本协议对于资本充足率的设定,是新资本协议体系的核心.内部评级法则是最低资本充足率计算的基础[3,4].

关 键 词：违约概率测度 中国 银行业 商业银行 信用风险 贷款业务 

分 类 号：F832.33[经济管理—金融学] F832.4