风险收益法在我国商业银行的应用研究  

作　　者：李志彤[1] 

机构地区：[1]中国华融资产管理公司,北京100045

出　　处：《河南金融管理干部学院学报》2005年第6期50-52,共3页Journal of Henan College of Financial Management Cadres

基　　金：国家自然科学基金资助项目(70372066)

摘　　要：风险收益法是衡量银行综合风险的一个简单而有效的方法。采用资产收益率的波动性作为衡量银行风险的综合尺度,变异系数作为衡量风险的相对尺度,将资产收益率、股权乘数和资产收益率的标准差结合起来作为衡量银行风险的指数,其经验数据表明:规模大的银行收益率低但风险较小,规模小的银行比大银行更易受到破产的冲击。这为商业银行风险管理和经营决策提供了重要的参考。

关 键 词：风险收益法 商业银行 风险指数 

分 类 号：F830.3[经济管理—金融学]