基于随机加权法的最优截断比例的选择  

作　　者：石坚 郑忠国[1] 

机构地区：[1]北京大学概率统计系,北京100871

出　　处：《科学通报》1996年第7期671-672,共2页Chinese Science Bulletin

基　　金：国家自然科学基金; 高等学校博士点基金资助项目

摘　　要：考虑模型X=μ+e,其中μ∈R^1是未知参数,X是观测值,e(?)F是不可观测的关于原点对称的误差随机变量。样本为X_1,…,X_n,F_n为经验分布。对某0<α<1/2,记J_α(t)=(1-2α)^(-1)I(α<t≤1-α),定义T(α,F_n)=integral from n=0 to 1(F_n^(-1)(t)J_α(t)dt),并记σ~2(α,F)=(1-2α)^(-2)(integral from n=P^(-1)(α) to F^(-1)(1-α) (x^2dF(x)+2α(F^(-1)(1-α))~2))。

关 键 词：随机国权法 假设检验 最优截断比例 

分 类 号：O212.1[理学—概率论与数理统计]