Credit Metrics模型计算信用风险的实例分析  

An Analysis of the Cases of Credit Risk Calculation by Using Credit Metrics Model

作　　者：易云辉[1] 尹波[1] 

机构地区：[1]江西科技师范学院,江西南昌330013

出　　处：《江西科技师范学院学报》2005年第4期44-47,40,共5页Journal of Nanchang Vocational & Technical Techers' College

摘　　要：CreditMetrics作为计算资产组合信用风险的模型,是一个联系信用和证券市场的简单、动态的架构。本文从此模型出发,分别讨论了单个贷款和资产组合基于违约率,信用迁移概率的计算原理和实例,并对违约率的测算作了进一步的分析和讨论。Credit Metrics, a model of credit risk calculation, is a simple and dynamic frame, which connects the credit market with bond market. The paper discusses and analyzes the methods and eases of VAR calculation and the default rate.

关 键 词：CREDIT Metrics模型 信用风险 VAR 

分 类 号：F832.33[经济管理—金融学]