A股市场股权风险溢价的历史及启示  

Enlightenment of Equity Risk Premium of A-shares

作　　者：阙紫康[1] 

机构地区：[1]广东商学院,广东广州510320

出　　处：《证券市场导报》2006年第1期9-14,共6页Securities Market Herald

摘　　要：本文计算了1992～2000年、2001～2005年以及1992～2005年三个时间窗口下A股市场的股权风险溢价率;基于历史数据,就投资者所要求的股权风险溢价、通货膨胀与股权风险溢价的关系等问题进行了初步分析;相关分析也隐含了A股市场发展的政策建议。The author calculates the equity risk premium of Ashares during the periods of 1992- 2000, 2001 -2005 and 1992 - 2005. An analysis is made of issues like equity risks premium as well as relation between inflation and equity risk premium based on historical data, which could be interpreted as policy suggestion.

关 键 词：A股 股权风险溢价 定价基准 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]