贝塔系数的均值回归过程  

作　　者：马喜德[1] 郑振龙[1] 

机构地区：[1]厦门大学,厦门361005

出　　处：《工业技术经济》2006年第1期100-101,共2页Journal of Industrial Technological Economics

基　　金：教育部优秀青年教师资助计划"中国信用风险度量和控制模型"项目的中期研究成果之一

摘　　要：CAPM中的贝塔系数被认为是证券组合和单个证券风险大小的衡量指标,近年来理论界对于CAPM中的贝塔系数并非常数已经达成了共识,而且众多迹象表明,贝塔系数的变化很可能遵循一个均值回归过程。本文的主要目的即以深发展为例,检验其贝塔系数是否遵循一个均值回归过程。

关 键 词：CAPM 贝塔系数 均值回归 

分 类 号：F224.12[经济管理—国民经济]