重复试验随机效应模型误差方差的齐性检验(k=2)  

Test of the Error Variance Homogeneity about Models of Stochastic Effect Variance Analysis (k=2)

作　　者：张新育[1] 

机构地区：[1]郑州大学数学系,郑州450052

出　　处：《应用概率统计》2006年第1期43-55,共13页Chinese Journal of Applied Probability and Statistics

基　　金：河南省自然科学基金项目(994053200)资助.

摘　　要：本文对重复试验次数为2的随机效应方差分析模型,给出了误差方差齐性,即H0:σ12=σ22(?) H1:σ12≠σ22的一种具有相合性的检验方法．并对三个常见模型给出了检验统计量和拒绝域的具体表达式,最后是两个应用实例．Considering the model of stochastic effect variauce analysis in two times repeated trials, we present in this paper a method to test the hamogeneity of the error variances, i.e., to test H0 ： σ1^2 = σ2^2, by use of the piecewise likelihood ratio test, and then give some concrete conclusions according to three common models.

关 键 词：随机方差分析模型 误差方差齐性 分段似然比检验 

分 类 号：O212.1[理学—概率论与数理统计]