强相依高斯序列的最大值与和的联合渐近分布  

The Asymptotic Joint Distribution of Maximum and Sum of Gaussian Sequence with Strong Dependence

作　　者：张玲[1] 

机构地区：[1]广东海洋大学理学院,湛江524000

出　　处：《应用数学学报》2006年第1期111-115,共5页Acta Mathematicae Applicatae Sinica

摘　　要：{Xn，n≥1}是标准高斯序列，rij=cov（Xi，Xj）本文在强相依条件rijlog（j-i）→r∈（0，∞）（j-i→＋∞）下，得到了高斯序列的最大值Mn靠与标准化部分和Sn=n↑∑↓x=1 Xi/√E（n↑∑↓i=1 Xi）^2的联合渐近分布．平稳情形则作为特例被涉及．Let {Xn,n≥1} be a standard Gaussian sequence with rij =cov （Xi, Xj）. The asymptotic joint distribution of Mn and Sn=n↑∑↓x=1 Xi/√E（n↑∑↓i=1 Xi）^2 is derived under the strongly dependent condition rijlog（j-i）→r∈（0,∞）（j-i→＋∞）, The case of stationary sequence is given as an example.

关 键 词：最大值 部分和 高斯序列 强相依 

分 类 号：O211[理学—概率论与数理统计]