强相依高斯序列的最大值与和的联合渐近分布  被引量:3

The Asymptotic Joint Distribution of Maximum and Sum of Gaussian Sequence with Strong Dependence

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作  者:张玲[1] 

机构地区:[1]广东海洋大学理学院,湛江524000

出  处:《应用数学学报》2006年第1期111-115,共5页Acta Mathematicae Applicatae Sinica

摘  要:{Xn,n≥1}是标准高斯序列,rij=cov(Xi,Xj)本文在强相依条件rijlog(j-i)→r∈(0,∞)(j-i→+∞)下,得到了高斯序列的最大值Mn靠与标准化部分和Sn=n↑∑↓x=1 Xi/√E(n↑∑↓i=1 Xi)^2的联合渐近分布.平稳情形则作为特例被涉及.Let {Xn,n≥1} be a standard Gaussian sequence with rij =cov (Xi, Xj). The asymptotic joint distribution of Mn and Sn=n↑∑↓x=1 Xi/√E(n↑∑↓i=1 Xi)^2 is derived under the strongly dependent condition rijlog(j-i)→r∈(0,∞)(j-i→+∞), The case of stationary sequence is given as an example.

关 键 词:最大值 部分和 高斯序列 强相依 

分 类 号:O211[理学—概率论与数理统计]

 

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