银行系统性风险测度最新研究比较及在中国的应用前景  

作　　者：范小云[1] 曹元涛[2] 胡博[1] 

机构地区：[1]南开大学国际金融研究中心 [2]南开大学金融学系

出　　处：《经济学动态》2006年第1期55-58,共4页Economic Perspectives

基　　金：本文是国家社科基金规划项目“结构变革中的中国金融体系系统性风险及其控制--构建有效的中国金融安全网”（03BJV103）的阶段性成果,参考文献因篇幅从略.

摘　　要：20世纪末，金融全球化的迅速发展成为世界经济令人瞩目的特征，作为推动金融全球化的微观主体——银行机构取得了长足发展，这使得全球银行之间相互关联并与各国的利率、汇率等经济指标紧密相连，单个银行或一国银行业的倒闭必然引起一连串的金融机构和市场指标的波动，引发银行业的系统性危机。系统性风险日益成为全球银行业关注的焦点。然而，国内外经济学家对系统性风险的原因和本质的认识并不统一，对系统性风险的测度更成为了一项尚未攻克的复杂和艰难的前沿课题。

关 键 词：系统性风险 银行机构 风险测度 金融全球化 应用 中国 20世纪末 银行业 世界经济 迅速发展 

分 类 号：F832.5[经济管理—金融学]