随机利率下欧式双向期权的定价  

作　　者：王剑君[1] 

机构地区：[1]湘潭大学数学与计算科学学院

出　　处：《统计与决策》2006年第4期30-32,共3页Statistics & Decision

摘　　要：假设无风险利率是随机利率,本文在考虑基础变量—无风险证券(债券)和风险证券(股票)价格行为特征的基础上,利用鞅方法推导了随机利率下欧式双向期权的定价公式。

关 键 词：随机利率 鞅方法 欧式双向期权 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学] O211.6[理学—概率论与数理统计]