我国证券市场经济混沌探测研究——一种基于小波变换的噪声处理  

作　　者：杨凌[1] 颜日初[2] 

机构地区：[1]深圳大学理学院,广东深圳518060 [2]中南财经政法大学信息学院,湖北武汉430060

出　　处：《中南财经政法大学学报》2006年第2期41-44,共4页Journal of Zhongnan University of Economics and Law

摘　　要：经济时间序列的变化有长期趋势变动、周期变动以及日常细微波动(噪声),噪声的存在有时会影响系统的分辨率、稳定性,甚至会淹没正常信号。利用小波变换对上证指数和深成指的日收盘价序列进行去噪处理,用去噪后的日收盘价序列计算出日收益率序列,仍能较好地保留序列自身固有的特性,这种方法能满足探测我国证券市场的混沌性所需要的大样本、低噪声的要求。

关 键 词：小波理论 证券市场 收益率 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]