沪深股市的二元风险模型  

Bivariate Financial Risk Modeling Based on Shanghai and Shenzhen Stock Market

作　　者：谢中华[1] 晏丽红[1] 史道济[2] 

机构地区：[1]天津科技大学理学院,天津300222 [2]天津大学,天津300072

出　　处：《天津科技大学学报》2006年第1期72-74,共3页Journal of Tianjin University of Science & Technology

基　　金：南开大学天津大学刘徽应用数学中心资助

摘　　要：在风险预测建模中,copula有着非常重要的应用。本文运用copula建立了预测沪深股市风险的二元模型, 该模型包括参数估计和对不同copula参数族进行择优的准则与方法。Copulas reveal to have a very important application in risk modeling, this paper constructs thus bivariate risk model to forecast the risk of Shanghai and Shenzhen Stock Market. It consists of parameter estimation and the method to choose the optimal copula from many different parametric families.

关 键 词：COPULA 沪深股市 参数估计 风险模型 

分 类 号：O211.3[理学—概率论与数理统计]