Black——Scholes期权定价模型视角下的信用担保问题  

作　　者：黄玉龙[1] 李思维[1] 王娟[1] 

机构地区：[1]湖南大学,湖南长沙410082

出　　处：《经济师》2006年第4期67-68,共2页

基　　金：湖南大学2005年度SIT课题阶段性成果;编号:SITNO18-6

摘　　要：担保业务实质上是一种期权互换业务。从期权的角度阐述中小企业信用担保与期权的关系,可知担保合约实质上就是一份看跌期权。在此基础上,文章从理论方面论述了如何运用Black———Scholes期权定价模型确定担保收费的问题,并对模型的优点和需要注意的问题进行了研究。

关 键 词：担保费 信用担保 期权 期权定价模型 

分 类 号：F820[经济管理—财政学]