中国股市涨跌幅限制效应理论与实证研究  

作　　者：杜军[1] 

机构地区：[1]华中科技大学

出　　处：《工业技术经济》2006年第3期140-145,共6页Journal of Industrial Technological Economics

基　　金：国家自然科学基金应急课题项目"中国期货市场效率研究"(项目编号:70441022)

摘　　要：本文在对我国股市价格限制机制进行实证研究的基础上,结合国内外有关股票价格限制机制效应的理论与经验研究成果,对我国股市的交易价格限制制度与价格波动及交易流动性的关系进行了分析。我们以为,在增加市场透明度的基础上,应对我国股市价格限制机制进行适当调整,具体作法是:对小盘股、绩差股、信誉低的上市公司继续实施涨跌幅10%的限制,而对大盘股、绩优股、高市值股和信誉高的上市公司则放宽或取消涨跌幅限制。

关 键 词：涨跌幅限制 波动性 流动性 政策建议 

分 类 号：F830.92[经济管理—金融学]