Jamshidian理论在附息债券期权定价中的研究  

Research of Jamshidian Theory in Coupon-bonds Option Value

作　　者：陈彩霞[1] 黄大荣[2] 

机构地区：[1]重庆工学院数理学院,重庆400050 [2]重庆交通大学理学院,重庆400074

出　　处：《湖北民族学院学报（自然科学版）》2006年第2期122-124,共3页Journal of Hubei Minzu University(Natural Science Edition)

基　　金：国家自然科学基金资助(60043006)

摘　　要：研究附息债券的定价问题,对Jam sh id ian理论进行推广,得到Hu ll-wh ite的单因子及双因子利率模型下的附息债券期权定价理论.In the paper, the problem about Coupon - bonds option value has been studied. We can drive Coupon bonds option value of Hull -white＇s one -factor and double -factor rate model.

关 键 词：Jamshidian理论 附息债券期权 Hull—white利率模型 

分 类 号：O231.3[理学—运筹学与控制论]