小样本下的金融风险测度的技术研究  

Study on the Techniques of Financial Risk Measurement in the Situation of Small Sample

作　　者：贺思辉[1] 王茂 

机构地区：[1]西北工业大学 [2]利君集团有限责任公司,陕西西安710077

出　　处：《数理统计与管理》2006年第3期341-345,共5页Journal of Applied Statistics and Management

摘　　要：在金融风险管理技术的研究中,如何通过总体的小样本信息对总体风险特性给出定性、定量分析,具有十分重要的理论意义和实践意义。本文通过对W eibull分布的小样本拟合技术的研究,给出了一种可应用于金融市场风险管理技术的风险测度技术方法,同时利用实证数据分析例示其应用价值。In the study of financial risk management, how to analysis the qualitative and quantitative attribution in the population by means of small sample is very important in theory and practice. The small sample fitting technique with the Weibull-distribution be discussed in the paper,and a risk measurement method which can be applied in financial market risk management technique be setup also. Last we demonstrate its characters in practical database analysis.

关 键 词：小样本数据 金融风险测度技术 WEIBULL分布 Kaplan-meier估计量 极值理论 

分 类 号：F832[经济管理—金融学] F224