商业银行操作风险预测模型及其实证研究  

作　　者：郑毅[1] 曾繁荣[1] 

机构地区：[1]桂林电子工业学院

出　　处：《中国财经信息资料》2006年第13期41-45,共5页

基　　金：本文系郑毅主持的湖南省自然科学基金项目《房地产抵押贷款证券化运作原理与实证》〈05JJ40003〉阶段性成果.

摘　　要：按《巴塞尔新资本协议》中的定义，操作风险分为四类：人员因素引起的操作风险、流程因素引起的操作风险、系统因素引起的操作风险和外部事件引起的操作风险。人员引起的操作风险包括操作失误、违法员工行为（内部欺诈或内外勾结）、违反用工法、关键人员流失等情况。流程因素引起的操作风险包括流程设计不合理、流程执行不严格。系统因素引起的操作风险包括系统失灵和系统漏洞。外部事件引起的操作风险主要包括外部欺诈、突发事件等等情况。操作风险不等于操作性风险。从字面上理解操作性风险极大地缩小了操作风险所包含的范畴。其中属于操作性风险的仅包括人员因素起的操作风险中的操作失误、违法行为和流程因素引起的操作风险中的流程执行不严格等情况。

关 键 词：操作风险 实证研究 预测模型 商业银行 《巴塞尔新资本协议》 操作性风险 系统因素 突发事件 操作失误 违法行为 

分 类 号：F832.33[经济管理—金融学] O211.67[理学—概率论与数理统计]