次指数随机变量列的精致大偏差  

Precise Large Deviations of Subexponential Random Variables

作　　者：杨洋[1] 王岳宝[1] 

机构地区：[1]苏州大学数学科学学院

出　　处：《广西师范大学学报（自然科学版）》2006年第2期36-39,共4页Journal of Guangxi Normal University:Natural Science Edition

基　　金：国家自然科学基金资助项目(10271087);南京审计学院青年项目(NSK2005/C08)

摘　　要：得到了独立同次指数分布随机变量的精致大偏差结果,取消了现有的类似结果中q(t)最终单调趋于0的条件,同时稍微加强了下述条件:m in(α,β)>N,对某个N>2,并且得到了以负相协随机变量列的更新过程为随机脚标的类似结果。Large deviations of subexponential r.v. s are achieved,which abolish the condition in some existing result that q（t） eventually decreases to 0,and modify min （α,β） 〉N,for some N〉2. And similar results are obtained on the random index N（t） generated by NA r. v. s.

关 键 词：S族 S^＊族 大偏差 

分 类 号：O211.4[理学—概率论与数理统计]