上证指数的错位相关性研究  

作　　者：李黎明 刘海涛[2] 

机构地区：[1]南邮吴江学院,江苏吴江215200 [2]西南交通大学,四川成都610031

出　　处：《上海金融》2006年第7期41-43,共3页Shanghai Finance

摘　　要：本文从市场微观结构的角度,通过构造指数十日均线模型,对上证180指数、上证50指数与上证指数进行错位相关性研究,发现三者之间具有高度的错位相关性。从指数十日均线的走势来看上证50指数要比上证180指数提前,而上证180指数要比上证指数提前,错位后指数回归方程的拟合性也很好。

关 键 词：指数 十日均线 错位相关 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]