中美大豆期货的套利分析  

作　　者：谢鸿飞[1] 袁祥勇[1] 

机构地区：[1]惠州学院经济管理系,广东惠州516007

出　　处：《兰州学刊》2006年第7期146-148,共3页

摘　　要：本文通过协整与历史数据模拟的分析方法,对大连期货交易所与芝加哥期货交易所5月大豆合约进行了套利分析,结果表明,两者之间存在着长期稳定的关系和很高的套利回报率,文中也进一步分析了其存在的原因。

关 键 词：协整 模拟 套利 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]