VaR:风险管理的核心  

作　　者：崔悦文[1] 李辉[1] 

机构地区：[1]中央财经大学金融学院,北京100081

出　　处：《全国商情》2006年第8期46-48,共3页

摘　　要：由于经济全球化势不可挡,金融创新层出不穷,带来了金融危机的不断增长,对风险的衡量和管理成为了各国监管机构和金融机构的首要课题。VaR是当前公认的最准确、简便衡量和管理风险的方法,本文对什么是VaR、如何运用VaR来衡量风险以及VaR方法如何应用在绩效评估上等,进行了详细的阐述,以期对VaR有一个全方位的解读。

关 键 词：风险值 风险调整后的资本收益率 绩效评估 风险管理 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]