偏股型基金的抗跌性初探  

作　　者：刘曦[1] 

机构地区：[1]华中科技大学经济学院

出　　处：《当代经济》2006年第07S期93-93,共1页Contemporary Economics

摘　　要：旧的基金评价体系旨在发现哪些因素对基金的市场净值产生影响，多数采用时间序列研究模型，缺少对一组基金的横截面序列比较模型。在特定的金融环境下却可以进行偏股和股票型基金的横向比较，比如前段时期持续较长的股票市场的低迷状态令所有偏股型基金全面下跌，这为研究开放式基金的抗跌性提供了绝佳机会，同时也令其他一些金融数据在横向比较中也具备了实际有效的经济意义。

关 键 词：基金评价体系 时间序列 横向比较 股票市场 股票型基金 开放式基金 金融环境 金融数据 横截面 模型 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学] F224