金融衍生产品套期保值的风险分散效应及其借鉴意义  

作　　者：李毓[1] 

机构地区：[1]西安交通大学经济与金融学院,陕西西安710049

出　　处：《社会科学家》2006年第5期152-155,共4页Social Scientist

摘　　要：套期保值(hedging)是所有金融衍生产品产生的最主要动因之一。作为一个资产组合,在追求风险最小或效用最大化的双重目标下,套期保值理论方法和技术日益具有量化、模型化的特征。本文针对套期保值模型,详细分析了影响套期保值效果的一些因素,在此基础上提出了企业在套期保值中应注意的问题,并对政府如何防止衍生产品风险和为企业套期保值服务提出了相关建议。

关 键 词：衍生产品 套期保值 基差 风险管理 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]