Black-Scholes期权定价公式的博弈论相关分析  

Analysis of Black-Scholes Option Pricing formula with Game Theory

作　　者：周耀琼[1] 侯木舟[1] 

机构地区：[1]中南大学数学科学与计算技术学院,长沙410083

出　　处：《数学理论与应用》2006年第3期70-73,共4页Mathematical Theory and Applications

基　　金：国家自然科学基金项目资助(70471048)

摘　　要：从博弈论理论角度出发分析了B lack-Scho les期权定价公式的内容,把期权价格看作期权交易过程中依赖于股票价格的收益期望值,通过计算这个无限随机过程的密度函数得出B lack-Scho les期权定价公式.analyzed the conterts of the Black-Scholes option pricing formula from the game theory, the income expectation value of the option price make depend on in the option bargain process in the stock price, and get a formula of Black-Scholes by compute this density function of the infinite random process.

关 键 词：期权定价 股票收益 博弈论 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学] F224