一类随机环境下非线性时间序列模型的遍历性分析  

Ergocidity Analysis of the non-linear time series under the random environments

作　　者：林海波[1] 俞政[1] 蒋贵松[1] 

机构地区：[1]中南大学数学科学与计算技术学院,长沙410075

出　　处：《数学理论与应用》2006年第3期116-118,共3页Mathematical Theory and Applications

摘　　要：本文主要讨论由模型Xn+1=h(en+-q(n+1),-en,Xn+1-p(n+1),…Xn)+en+1所确定的序列{Xn,n 1}的极限行为.The paper at first tends to discuss the patter of the non-linear time series under the random environmentsXn＋1=（en＋-q（n＋1）,-en,Xn＋1,…Xn）＋en＋1 Then on the base of Markov chain theory it gives a sufficient condition for ergocidity.

关 键 词：随机环境 非线形时间序列 遍历性 

分 类 号：O211.61[理学—概率论与数理统计]