基于状态空间模型的股票市场的羊群行为  

作　　者：王婧[1] 易丹辉[1] 

机构地区：[1]中国人民大学统计学院,北京100872

出　　处：《统计与决策》2006年第18期104-107,共4页Statistics & Decision

摘　　要：本文使用状态空间模型测度羊群行为不仅可以考虑时间序列波动的影响,而且对不可观测变量的求解也可以得到比一般的回归模型更合理的结论。应用这种方法对中国和美国两个股票市场的羊群行为进行实证分析。

关 键 词：状态空间模型 截面标准差 羊群行为 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]