对过度反应现象进行数据挖掘的数学模型  

A mathematical model of data mining for overreaction

作　　者：余竞[1] 杨晋浩[1] 罗钊[1] 

机构地区：[1]成都大学计算机科学技术系,四川成都610106

出　　处：《四川教育学院学报》2006年第9期41-44,共4页Journal of Sichuan College of Education

摘　　要：对证券市场过度反应现象的研究是行为金融学的一个重要研究方向。文章讨论了过度反应现象的数学描述,并建立了一种以研究过度反应现象的数据挖掘算法为目标的数学模型。用我国A股市场1994.1.3至2004.12.31年的全部个股数据进行实证分析的结论是:在我国股票市场,投资者的投资行为对好消息存在过度反应现象。The study on overreaction is an important aspect of Behavioral Finance. This paper gives a mAthematical model of data mining for overreaction, We examine this kind of overreaction for individual stocks traded on the Shanghai Stock Exchange and Shenzhen Stock Exchange over 1994 -2004 interval, The obtained evider.ce shows the mental factor of following numerous influences the investors＇decision of strategic obviously and causes overreaction.

关 键 词：数学模型 数据挖掘 行为金融学 过度反应 证券市场 中国 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学] F832.5