贷款组合的风险分解模型研究  

作　　者：樊婷婷[1] 李仲飞[2] 

机构地区：[1]中山大学岭南学院世界经济专业 [2]中山大学金融工程与风险管理研究中心

出　　处：《现代管理科学》2006年第11期10-12,共3页Modern Management Science

基　　金：高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金(200267);新世纪优秀人才支持计划(NCET-04-0798);国家自然科学基金项目(70471018;70518001)

摘　　要：文章针对贷款组合中的信用风险,基于Credi t Met ri cs模型假设,提出了相互独立条件下贷款组合的风险价值分解及条件尾部均值分解模型。通过风险分解模型,我们可以快速准确计算各个债务人对整体贷款组合风险的贡献。最后,通过具体实例对模型进行了详细描述。

关 键 词：风险价值 条件尾部均值 信用风险 风险分解 

分 类 号：F830.5[经济管理—金融学]