广义风险过程中渐近方差的非参数估计  

Nonparametric Estimation for the Asymptotic Square Difference Under Generalized Risk Process

作　　者：李浩明[1] 吴达 

机构地区：[1]宁波大学商学院,宁波315211 [2]莫斯科大学计算数学与控制系,莫斯科119899

出　　处：《应用数学学报》2006年第5期769-777,共9页Acta Mathematicae Applicatae Sinica

基　　金：浙江省教育厅科研项目(20030444);浙江省自然科学基金(102065号)资助项目.

摘　　要：本文对广义风险过程中的渐近方差作了非参数估计,得出并证明了两个定理,为广义风险过程中破产概率的区间估计作了理论准备．We make a nonparametric estimation for the asymptotic square difference under Generalized risk process. Two theorems as well its proffs are demonstrated, the theory basis for ruin probability estimation by a interval under generalized risk process is estabilished.

关 键 词：广义风险过程 渐近方差 非参数估计 随机序列 

分 类 号：O211.67[理学—概率论与数理统计]