用信度理论解决操作风险频度数据不足问题  

作　　者：张宏毅[1] 陆静[1] 

机构地区：[1]重庆大学经济与工商管理学院,重庆400044

出　　处：《中南财经政法大学学报》2006年第6期54-57,共4页Journal of Zhongnan University of Economics and Law

基　　金：2005年重庆市哲学社会科学青年项目"商业银行操作风险计量及预警机制研究"(2005-JJ04)

摘　　要：操作风险作为一个新的研究领域,因损失数据的复杂性已经开始阻碍其计量技术的顺利发展。如何混合内外部的频度数据,本文提出一种基于信度理论的解决方案来解决频度数据的合并问题,使内外部数据能够进行合并,最终形成无偏估计。

关 键 词：操作风险 信度理论 风险计量 

分 类 号：F831.59[经济管理—金融学]